Vorträge

2023

  • Pricing options with self-financing portfolios - a heuristic approach an der University of West Bohemia in Pilsen (Tschechien)

2022

  • The PDE approach in Stochastic Finance an der University of West Bohemia in Pilsen (Tschechien)

2021

  • PDEs in Mathematical Finance im Seminar of the Institute of Mathematics am Ufa Federal Research Centre (Russland)
  • Fučík systems and their basis properties im Seminar on Complex and Harmonic and Analysis am Ufa Federal Research Centre (Russland)
  • Basis properties of Fučík eigenfunctions auf der UNC Greensboro Partial Differential Equations Conference (Online-Konferenz) der University of North Carolina in Greensboro (North Carolina, U.S.A.)
  • Das Pascalsche Dreieck auf dem 16. Tag der Mathematik an der Universität Rostock
  • Basis properties of Fučík eigenfunctions im Analysis-Seminar an der University of West Bohemia in Pilsen (Tschechien)

2020

  • A Galerkin-based method in weighted Sobolev spaces auf der 13th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications in Atlanta (Georgia, U.S.A.) - verschoben!
  • Das Pascalsche Dreieck auf dem 16. Tag der Mathematik an der Universität Rostock - verschoben!
  • Solution of option pricing equations using polynomial expansion im Analysis-Seminar an der University of West Bohemia in Pilsen (Tschechien)

2019

  • Polynomial approximation for the Heston model auf der Conference in honor of Peter Takáč 's birthday an der Université Toulouse 1 Capitole in Toulouse (Frankreich)

2018

  • Complex Analysis in Finance im Analysis-Seminar an der University of West Bohemia in Pilsen (Tschechien)
  • A Galerkin-based pricing approach for financial derivatives auf der Konferenz Variational and Topological Methods: Theory, Methods and Numerical Simulations an der Northern Arizona University in Flagstaff (Arizona, U.S.A.)

2017

  • Analyticity in time an space for a semilinear Cauchy problem im Analysis-Seminar an der University of West Bohemia in Pilsen (Tschechien)
  • Analyticity in time an space for a semilinear Cauchy problem auf der 8th International Conference on Differential and Functional Differential Equations im internationalen Workshop: Differential Equations and Interdisciplinary Investigations an der People's Friendship University of Russia in Moskau (Russland)
  • Analyticity in time an space for a semilinear Cauchy problem in der Promotionsverteidigung an der Universität Rostock

2016

  • Analyticity in time for an abstract nonlinear evolutionary problem auf der 11th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications in Orlando (Florida, U.S.A.)
  • Analyticity in time and space for a system of semilinear evolution equations with variable coefficients auf der selben Konferenz
  • Analyticity in time and space for a semilinear evolution equation auf der Konferenz XXX Seminar in Differential Equations in Ostrov (Tschechien)

2015

  • A unifying formula for stochastic volatility models with jumps im Analysis-Seminar an der University of West Bohemia in Pilsen (Tschechien)
  • A unifying formula for stochastic volatility models with jumps im Forschungskolloquium Angewandte Analysis - Partielle Differentialgleichungen an der Universität Rostock

2014

  • Analyticity for a semilinear evolution equation with variable coefficients auf der 10th MSU Conference on Partial Differential Equations and Computational Simulations an der Mississippi State University in Starkville (Mississippi, U.S.A.)

2013

  • Analyticity for bounded solutions of a semilinear evolution equation im Forschungskolloquium Angewandte Analysis - Partielle Differentialgleichungen an der Universität Rostock
  • Analyticity for a semilinear evolution equation im Séminaire du CeReMath an der Université Toulouse 1 Capitole in Toulouse (Frankreich)

2012

  • Pricing American options as a free boundary problem and regularity results auf der 9th MSU-UAB Conference on Partial Differential Equations and Computational Simulations an der Mississippi State University in Starkville (Mississippi, U.S.A.)
  • Pricing American options as a free boundary problem and regularity results auf der Twelfth International Conference Zaragoza-Pau on Mathematics in der Residencia Universitaria de Jaca in Jaca (Spanien)
  • Analyticity of European options and market completion auf der Konferenz Rencontre des jeunes chercheurs Pau-Rostock-Toulouse an der Université Toulouse 1 Capitole in Toulouse (Frankreich)
  • Transformation of the continuation region for American options im Forschungskolloquium Angewandte Analysis - Partielle Differentialgleichungen an der Universität Rostock

2011

  • Pricing American options as a free boundary problem im Forschungskolloquium Angewandte Analysis - Partielle Differentialgleichungen an der Universität Rostock